svar模型（SVAR模型的优点）
- 作者: 佚名
- 2024年01月12日 15:45:13
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1时间序列-SVAR
由VAR的一般表达式：关于VAR，见 [时间序列|VAR]VAR模型并没有给出变量之间当期相关关系的确切形式， 即在模型的右端不含有当期的内生变量，而这些当期相关关系隐藏在误差项的相关结构之中，是无法解释的。
SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础，将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型。也正是基于这个原因，VAR 模型实质上是一个缩减形式，没有明确体现变量间的结构性关系。
建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。在命令行输入lsycx，然后回车。弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。
数据准备：首先需要准备时间序列数据，可以使用Excel或其他统计软件进行处理。数据应该包含时间和数值两个变量，时间变量可以是日期、月份、季度或年份，数值变量可以是销售额、收益、股票价格等。
我们在SPSS里面导入Excel里面的一组测试数据用来做时间序列分析。在如图所示的对话框中“打开现有数据源”下面选择图示的excel文件。
时间序列是指一组在连续时间上测得的数据，其在数学上的定义是一组向量x（t）， t=0，1，2，3，...，其中t表示数据所在的时间点，x（t）是一组按时间顺序（测得）排列的随机变量。
2求eviews高手帮我做一个双变量的SVAR模型!!!急!!十分感谢!!!
先做一个双变量的VAR模型，然后用经济理论对矩阵做一个短期或者长期的约束。双变量很好理解，建议买一本高铁梅的老师《计量经济分析方法与建模》看第十章VAR和SVAR。建立之后可以做脉冲响应和方差分析。
可以放入VAR模型中，格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是分析VAR的三种方式而已。A 是B 的granger causality，只是说A的过去值对B现在的值有影响。 希望能帮到其他人。
从模型5中看出，资本与劳动的产出弹性都是在0到1之间，模型的经济意义合理， ，具有很高的拟合优度，解释变量都通过了显著性检验。将模型5与通过方式1所估计的模型3比较，可见两者是相当接近的。
原数据不平稳是可以建立VAR模型的。我认为建立VAR模型用源数据，由于差分消除了变量长期上的经济信息，因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。
Akaike info criterion AIC统计量 赤池情报量标准 lz这个应该是自变量是GDP和常数C AIC主要是用来看 自变量最好选择几个。
首先建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。在命令行输入ls y c x，然后回车。弹出equation窗口，如图所示。
3预测经济趋势用什么模型
1、现在央行用的巨无霸级别的模型叫DSGE，动态随机一般均衡模型，这个模型的思想是新凯恩斯主义下对几十年前的老一代宏观经济学的增强。
2、要分析国内外投资与消费对经济增长的影响及预测，可以采用计量经济学领域常用的宏观经济模型，如动态随机一般均衡模型（DSGE）、向量自回归模型（VAR）和全球计算一般均衡模型（CGE）。
3、不只能。霍恩米特模型是一种宏观经济学模型，主要用于描述经济的运行机理和预测经济变化趋势。但霍恩米特模型不只能用于政策执行分析。还可以用于经济预测、市场分析、金融风险管理。
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